基于BP神经网络模型的商业银行风险评估研究

作     者：杨君岐 任瑞 阚立娜 任昊悦 

作者机构：陕西科技大学经济与管理学院 北京交通大学经济管理学院 

基　　金：国家社会科学基金青年项目“‘三权分置’下农地抵押贷款产权价值评估分类设计研究”(17CJY028) 

出 版 物：《会计之友》 (Friends of Accounting)

年 卷 期：2021年第5期

页      码：113-119页

摘      要：随着我国利率市场化的不断推进,商业银行的竞争环境发生变化,如何有效地对商业银行进行风险防控,实现商业银行在大环境下的稳定持续发展是非常重要的。文章以2016—2019年20家商业银行为研究样本,运用因子分析法进行降维,利用特征值计算指标权重,通过加权因子值构造风险指数,以8个评价要素为输入,风险指数为输出,建立了8×15×1的BP神经网络商业银行风险评估与分析模型,通过对原始样本和测试样本进行网络训练和仿真测试,结果表明所构建的BP神经网络能很好地进行风险评估,更重要的是加入“弹性分析”可以进行商业银行风险的影响要素分析。实证分析结果表明:商业银行的流动性、资本充足和不良贷款性指标对风险影响较大,且流动性和资本充足等指标的变动与风险指数呈反向变化,不良贷款率等与风险指数呈正向变化。

主 题 词：商业银行 风险评估 BP神经网络 因子分析法 弹性分析 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

馆 藏 号：203102160...