基于协整模型的商品期货配对交易研究

作     者：罗辰宇 单磊 

作者机构：北京物资学院北京101149 

出 版 物：《中国证券期货》 (Securities & Futures of China)

年 卷 期：2021年第24卷第1期

页      码：39-45页

摘      要：本文以焦炭与螺纹钢商品期货主力连续合约为研究对象,分析其收盘价之间的协整关系,设计有效的套利模型,基于模型对残差序列特性的描述,利用残差均值回归对配对交易的实现进行说明。从而利用模型进行配对交易完成期货市场上的跨品种套利,获得稳定的收益。

主 题 词：商品期货 配对交易 统计套利 协整模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.19766/j.cnki.zgzqqh.2021.1.004

馆 藏 号：203102985...