英国脱欧事件对主要货币汇率的影响分析——基于事件分析法

作     者：涂永红 赵雅梅 TU Yong-hong;ZHAO Ya-mei

作者机构：中国人民大学财政金融学院100872 中国人民大学长江经济带研究院 中国人民大学国际货币研究所 

基　　金：国家社科基金艺术学重大项目“中国艺术品市场发展研究”(20ZD07)的资助 

出 版 物：《经济理论与经济管理》 (Economic Theory and Business Management)

年 卷 期：2021年第41卷第4期

页      码：83-96页

摘      要：2016年6月24日,英国脱欧公投公布结果,时任英国首相卡梅伦宣告脱欧阵营获胜。消息一出不仅英镑汇率大跌,大多数非美元货币汇率也明显走低。外汇市场是流动性最强、交易量最大的金融市场,对重大事件高度敏感。本文系统梳理英国脱欧始末和开启脱欧进程后的关键事件,运用事件分析法构建分析主要货币汇率变化趋势的模型,以英镑、欧元、日元、人民币汇率数据为研究对象,深入探究政治事件影响汇率的渠道和程度。研究结果表明,英镑与欧元始终受到英国脱欧事件的显著影响,与无协议脱欧风险正相关,即在无协议脱欧风险上升时币值走低,无协议脱欧风险消除时币值走高。相比于欧元,英镑受到的影响更强烈。日元和人民币的汇率仅在英国脱欧公投事件中受到显著影响,较少受后续脱欧进程的影响。本文的研究有利于动态了解和把握主要货币汇率波动的内在规律和差异性,以便我国更好地应对黑天鹅事件冲击,做好人民币汇率预期管理。

主 题 词：英国脱欧 主要货币 汇率波动 事件分析法 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020202[020202] 

核心收录：

馆 藏 号：203103134...