现代资产组合理论的实验设计与R软件应用

作     者：陈辉民 余博 周澳 Chen Huimin;Yu Bo;Zhou Ao

作者机构：湖南工程学院经济学院湖南湘潭411104 

基　　金：2020年湖南省普通高等学校课程思政建设研究项目“《数理金融》课程思政教学改革的研究与实践”(湘教通〔2020〕233号) 湖南省教育科学“十三五”规划课题“管理类专业学生核心素养培育与课程教学改革研究”(XJK17BGD009) 湖南省教学改革研究项目“管理类专业实践教学校企深度合作的研究与实践”(湘教通〔2017〕452号) 

出 版 物：《黑河学院学报》 (Journal of Heihe University)

年 卷 期：2021年第12卷第5期

页      码：111-114页

摘      要：资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养。结合金融学科与R软件特性,使用quantmod和fPortfolio等量化金融扩展包,解析资产组合理论,重现有效边界和资本市场线,解构收益与风险特征,探索R软件在金融理论实验设计中的应用。

主 题 词：马科维茨投资组合理论 有效边界 R软件 

学科分类：040106[040106] 0401[教育学-教育学类] 04[教育学] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1674-9499.2021.05.035

馆 藏 号：203103544...