期权定价的模型和最优策略

作     者：黄小原 

作者机构：东北大学工商管理学院 

基　　金：辽宁省自然科学基金 

出 版 物：《东北大学学报（自然科学版）》 (Journal of Northeastern University(Natural Science))

年 卷 期：1997年第18卷第4期

页      码：454-458页

摘      要：在期权定价的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型的基础上，建立了期权定价的分布参数模型．在期权到期日期权价格最高的目标下，将问题转换为非线性规划问题，设计了模拟退火求解期权定价的方法．最后，应用模拟退火算法，求解贴现价格、履约价格．结果表明，上述工作对于期权定价问题的研究具有理论意义和实际意义．

主 题 词：分布参数模型 金融市场 期权定价 最优策略 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

馆 藏 号：203105544...