基于梯度提升树的多因子投资模型

作     者：徐凯 赵旋 王杰平 严芬芳 胡文芳 Xu Kai;Zhao Xuan;Wang Jieping;Yan Fenfang;Hu Wenfang

作者机构：贵州财经大学信息学院贵阳550025 贵州财经大学大数据应用与经济学院贵阳550025 

基　　金：贵州财经大学大学生创新创业训练计划资助项目(S202010671022) 贵州省大数据统计分析重点实验室开放课题(BDSA20200116) 贵州财经大学教学质量与教学改革项目(2019JGZZD05) 贵州省软科学项目(黔科合支撑20033号) 

出 版 物：《现代计算机》 (Modern Computer)

年 卷 期：2021年第27卷第30期

页      码：68-72页

摘      要：全球的投资市场高速发展,对投资策略的研究需求在增加。针对现有投资模型较为复杂,可解释性不够明确的问题,提出梯度提升树多因子分析模型,解决投资决策问题。首先对投资因子进行排序分析,通过梯度提升树模型对投资标的进行分类,设计出合理的交易策略。通过分析近期一年半的A股数据,提出的投资模型收益高出上证指数20%,可以有效提升投资收益。

主 题 词：梯度提升树 多因子分析 机器学习 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-1423.2021.30.012

馆 藏 号：203106467...