信用风险优化模型及其智能计算

作     者：马孝先 赵庆祯 刘方爱 MA Xiao-xian;ZHAO Qing-zhen;LIU Fang-ai

作者机构：山东师范大学管理与经济学院 山东师范大学计算机科学系山东济南250014 

基　　金：国家自然科学基金项目(90612003) 

出 版 物：《中国石油大学学报（自然科学版）》 (Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science))

年 卷 期：2007年第31卷第5期

页      码：132-135,140页

摘      要：采用模糊规划的方法,对模糊不确定环境下的信用风险度量和投资优化问题进行了模型的构建与仿真研究。基于具有自对偶性的可信性测度,提出了模糊条件在险价值作为信用风险度量,并构建了带有投资和收益等约束条件限制的信用风险最小化模型。其中,所考虑市场信用资产预期收益的可能性分布,用指数型模糊变量来刻画。最后,对该信用资产优化模型设计了智能算法,并进行了仿真分析。仿真结果表明,优化后的信用风险明显优于原始的信用风险。

主 题 词：信用风险 风险度量 智能计算 模糊规划 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0808[工学-自动化类] 0820[工学-航空航天类] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 0817[工学-轻工类] 0818[工学-交通运输类] 0807[工学-电子信息类] 0815[工学-矿业类] 0827[工学-食品科学与工程类] 0813[工学-化工与制药类] 0802[工学-机械学] 0703[理学-化学类] 0814[工学-地质类] 0811[工学-水利类] 0801[工学-力学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:1000-5870.2007.05.029

馆 藏 号：203107076...