黄金和比特币投资组合的最佳规划

作     者：陈心雨 王泓 

作者机构：曲阜师范大学统计与数据科学学院山东 曲阜 曲阜师范大学数学科学学院山东 曲阜 

出 版 物：《应用数学进展》 (Advances in Applied Mathematics)

年 卷 期：2022年第11卷第4期

页      码：2187-2203页

摘      要：近年来,黄金和比特币充斥于市场交易,期望实现资产增值。因此,我们计划设计一种交易策略,保证投资风险尽可能小,并评估五年后1000美元的价值。首先对数据进行预处理,由于黄金波动较小而比特币波动较大,所以黄金利用前三十天的价格,比特币利用前二十天的价格,代入GM(1,1)模型,分别预测出黄金和比特币后一天的价格。其次,定义涨跌幅来显示未来一天内涨或跌的幅度与可能性。利用涨跌幅的绝对值与其中位数的绝对值作比较,来决定售出和买入操作。并建立动态规划模型来避免风险,利用蒙特卡洛模拟算法,确定交易时间和交易金额。为证明上述策略为最佳。通过查阅文献固定投资占比,重新计算,得到五年后总价值。通过比较两者的大小,确定策略是最优。改变佣金组合进行灵敏度分析,再次计算,得出每个阶段资金的变化规律以及最后总价值,比较相对增长率来判断敏感性的强弱。

主 题 词：灰色预测模型 风险评估模型 蒙特卡洛算法 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.12677/AAM.2022.114234

馆 藏 号：203111651...