基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测

作     者：奚振斐 王立平 宋国乡 XI Zhen-fei;WANG Li-ping;SONG Guo-xiang

作者机构：西安电子科技大学理学院陕西西安710071 中国工商银行陕西省分行陕西西安710071 

基　　金：中国工商银行科研基金资助项目(05003) 

出 版 物：《西北大学学报（自然科学版）》 (Journal of Northwest University（Natural Science Edition）)

年 卷 期：2007年第37卷第6期

页      码：966-968页

摘      要：目的试探利用小波变换研究预测期权市场中时间价值序列。方法提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法。结果实际分析表明所设计的预测方法是有效的。结论它同传统的预测方法相比较具有较高的可靠性,且有很好的应用前景。

主 题 词：小波变换 期权市场 价值序列 预测方法 

学科分类：07[理学] 070102[070102] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.16152/j.cnki.xdxbzr.2007.06.042

馆 藏 号：203111689...