我国有色金属期货市场价格泡沫实时预警研究——基于上确界ADF检验方法的分析

作     者：杨艳军 唐迪 Yang Yanjun;Tang Di

作者机构：中南大学商学院 

出 版 物：《价格理论与实践》 (Price:Theory & Practice)

年 卷 期：2022年第12期

页      码：114-117,202页

摘      要：识别和预警有色金属的价格泡沫对维护我国资源安全,推动经济平稳运行有着重要的作用。本文基于右尾单位根检验和双重递归回归构建有色金属期货市场价格泡沫实时检测模型,并设计了实时预警系统。研究结果表明:铜、铝、锌、铅期货市场上均出现了价格泡沫事件;金融危机期间,铜、铝的泡沫存续时间最长,金融因素、投机因素等更容易导致价格泡沫事件的出现。应基于价格泡沫检测结果,构建实时预警系统,设置警情标准参考值,并对不同品种的警情等级设置不同的警报响应机制。

主 题 词：有色金属 价格泡沫 实时预警 价格机制 期货市场 

学科分类：12[管理学] 120202[120202] 0202[经济学-财政学类] 02[经济学] 1202[管理学-工商管理类] 020205[020205] 

D　O　I：10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2022.12.400

馆 藏 号：203117966...