随机二阶锥互补约束优化模型的一般光滑化SAA方法

作     者：王博 初丽 WANG Bo;CHU Li

作者机构：福州大学数学与统计学院福建福州350108 福建工程学院计算机科学与数学学院福建福州350118 

基　　金：国家自然科学青年基金资助项目(11701091) 

出 版 物：《福州大学学报（自然科学版）》 (Journal of Fuzhou University(Natural Science Edition))

年 卷 期：2023年第51卷第1期

页      码：13-19页

摘      要：讨论一般随机二阶锥互补约束问题的求解算法.为处理模型中的不确定性,算法采用样本平均近似(SAA)抽样技术.不同于之前的工作,设计了一般光滑化SAA算法框架,可以在满足要求的一类光滑化函数中根据需要进行选择,从而构造光滑化SAA算法,并保证收敛性.具体的,若SOCMPCC线性无关约束规范等条件成立,则算法构造子问题的稳定点和最优解分别以概率1收敛到原问题的C稳定点和最优解.最后具体给出两个光滑化函数与其对应光滑化SAA算法的例子,由一般光滑化算法框架可得这两种算法收敛.

主 题 词：随机优化 互补约束优化 二阶锥 样本平均近似(SAA) 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 07[理学] 070105[070105] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.7631/issn.1000-2243.22136

馆 藏 号：203118207...