噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计

作     者：李晓燕 田铮 齐培艳 赵文芝 LI Xiao-yan;TIAN Zheng;QI Pei-yan;ZHAO Wen-zhi

作者机构：西北工业大学应用数学系西安710072 西北工业大学计算机科学技术系西安710072 

基　　金：国家自然科学基金(60972150 10926197)~~ 

出 版 物：《工程数学学报》 (Chinese Journal of Engineering Mathematics)

年 卷 期：2010年第27卷第6期

页      码：986-994页

摘      要：本文给出了随机设计下非参数回归模型中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于经验小波系数的检验统计量,在原假设成立的条件下,推导出任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性;在备择假设成立的条件下,得到变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。数值模拟以及IBM股票数据实例分析的结果均表明方法是有效的。

主 题 词：随机设计 非参数回归模型 无穷方差过程 变点 小波估计 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1005-3085.2010.06.005

馆 藏 号：203118238...