概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择

作     者：徐金红 徐维军 李引生 XU Jin-hong~(1,3),XU Wei-jun~1,LI Yin-sheng~2(1.School of Management,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049,China;2.School of Mechanical Engineering,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049,China;3.School of Mathematics & Statistics,Hebei University of Economics & Business,Shijiazhuang 050061,China)

作者机构：西安交通大学管理学院 西安交通大学机械学院陕西西安710049 

基　　金：国家自然科学基金委员会优秀创新群体项目(70121001) 国家自然科学基金资助项目(10371094) 

出 版 物：《系统工程学报》 (Journal of Systems Engineering)

年 卷 期：2005年第20卷第5期

页      码：544-548页

摘      要：基于理性投资者的基本行为特征,从投资者真实的投资心理出发,给出了概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择模型.在该模型中,收益与风险权重大小可以根据投资者对收益与风险的不同偏好程度来确定.对于证券收益率服从任意分布的情形,运用遗传算法的思想设计出了该模型的有效求解算法,并通过Mat-lab语言实现,从而得出投资组合选择.最后,对不同风险偏好下的解进行了数值比较分析.

主 题 词：概率原则 组合投资 投资者偏好 遗传算法 Matlab语言 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

馆 藏 号：203120853...