中国存款保险定价模型构建及实证研究——基于预期损失定价理论的视角

作     者：周镕基 姚帅 李明贤 ZHOU Rong-ji;YAO Shuai;LI Ming-xian

作者机构：衡阳师范学院经济与管理学院 衡阳师范学院现代区域经济研究中心 澳门科技大学商学院中国澳门 湖南农业大学经济学院 

基　　金：国家社会科学基金项目(21BJY257) 湖南省创新平台开放基金项目(2022HSKFJJ034) 湖南省自然科学基金项目(2019JJ4024) 湖南省哲学社会科学重点研究基地(2019379)资助 

出 版 物：《保险研究》 (Insurance Studies)

年 卷 期：2023年第9期

页      码：111-127页

摘      要：银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题,存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论,设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型,以防范银行破产的外溢风险,为全球金融稳定提供中国方案。利用2015~2022年中国38家上市银行数据集进行存款保险基金充裕性测度,在测度结果的约束下,设计出适合中国样本的预期损失定价表,并进一步利用2002~2022年四大国有银行的数据集,完成存款保险基金理想目标比率的模拟测度工作。研究发现:第一,中国存款保险基金在中型与中小型银行样本的赔付标准下,处于能够实现安全赔付的“均衡稳定状态”,而在大型银行样本的赔付标准下仍处于“非均衡波动状态”。第二,国有大型商业银行的预期存款保险费率位于0.0160%~0.0375%之间,中型银行样本组的预期存款保险费率位于0.0256%~0.0291%之间,而中小型银行样本组的预期存款保险费率位于0.1006%~0.2135%之间。第三,非系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于3.25‰~7.20‰之间,系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于4.68‰~9.27‰之间。基于上述结论,本文提出建立基金储备目标制、更新监管评级体系和提高系统性风险重视程度等建议。

主 题 词：存款保险 预期损失定价 目标比率 定价范围 风险防范 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020201[020201] 

核心收录：

D　O　I：10.13497/j.cnki.is.2023.09.009

馆 藏 号：203124258...