基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

作     者：李乐 张淳奕 杨之曙 LI Le;ZHANG Chunyi;YANG Zhishu

作者机构：清华大学经管学院北京100084 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70871071 71272024) 

出 版 物：《清华大学学报（自然科学版）》 (Journal of Tsinghua University(Science and Technology))

年 卷 期：2014年第54卷第8期

页      码：1080-1086页

摘      要：该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货跨期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于较为严苛的交易成本假设,实证验证了上述套利策略算法的有效性。

主 题 词：股指期货 统计套利 跨期套利 高频套利 

学科分类：0810[工学-土木类] 12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 0805[工学-能源动力学] 0701[理学-数学类] 0812[工学-测绘类] 

核心收录：

D　O　I：10.16511/j.cnki.qhdxxb.2014.08.018

馆 藏 号：203124304...