基于动态因子和混频数据的天然气需求概率预测模型设计与应用

作     者：丁黎黎 赵忠超 王垒 Ding Lili;Zhao Zhongchao;Wang Lei

作者机构：中国海洋大学经济学院 

基　　金：泰山学者工程专项经费项目(tsqn20161014 tsqn202306089) 

出 版 物：《统计研究》 (Statistical Research)

年 卷 期：2023年第40卷第11期

页      码：123-135页

摘      要：随着天然气消费需求的快速增长,需求波动也显著加剧,导致部分地区天然气供需出现季节性和阶段性的失衡。本文基于混频采样框架、分位数回归模型和核密度估计的天然气需求混频概率预测模型,构建了包括天气状况、能源市场、资本市场和投资关注4个方面的综合性混频动态因子系统,以期更精确地预测我国的天然气需求。研究发现,天气状况、能源市场和投资关注对天然气需求的预测能力优于资本市场。在天气状况方面,每日温度是月度天然气需求的最佳指标;在能源市场方面,月度天然气需求呈现出显著的自相关特征,持续时间为3~5个月,石油现货价格和煤炭现货价格的影响持续天数较短,分别为11天和10天;在预测表现方面,样本外的月度天然气需求实际值大部分出现在概率密度曲线的最高点附近。本文所提出的模型不仅能够直接使用混频动态因子的前瞻性信息,还能够获得平滑的天然气需求概率密度曲线,预测精确度相较现有模型提升14.13%~29.15%。研究结论为保障我国天然气市场安全,完善“双碳”政策设计提供有益的决策参考。

主 题 词：天然气需求 概率预测 混频数据 动态因子 分位数模型 

学科分类：07[理学] 08[工学] 070104[070104] 0835[0835] 0701[理学-数学类] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

核心收录：

D　O　I：10.19343/j.cnki.11-1302/c.2023.11.010

馆 藏 号：203124538...