股市风险传染的二次感染SIR模型

作     者：陈炜 王玉 刘雪勇 Chen Wei;Wang Yu;Liu Xueyong

作者机构：首都经济贸易大学管理工程学院北京100070 

基　　金：国家自然科学基金资助项目(72071134) 北京市属高校高水平科研创新团队建设支持计划资助项目(BPHR20220120) 

出 版 物：《系统工程学报》 (Journal of Systems Engineering)

年 卷 期：2023年第38卷第6期

页      码：791-811页

摘      要：基于个体差异性理论,股价波动较大的股市被划分为感染市场,其它价格波动不大的股市根据风险防御能力进一步被划分为易感染市场和免疫市场。考虑到一些感染市场可能再次会受到其它关联市场和政策等因素的影响,设计了考虑二次感染的股市风险传染SIR模型.通过仿真的方法显示了不同状态市场数量的变化情况.基于风险阈值数理分析验证了同时采取事前和事后的风险防控策略效果最佳,并提示监管部门加大风险防控力度,以应对二次感染发生后风险传播范围激增的情况.实例验证了模型在预测股市风险传染范围变化趋势方面的有效性及鲁棒性,有助于投资者了解政策变化冲击下市场风险的未来变化趋势,从而更好地规避风险.

主 题 词：股市风险 传染病模型 二次感染 风险传染 风险防控 

学科分类：08[工学] 0802[工学-机械学] 0835[0835] 080201[080201] 

核心收录：

D　O　I：10.13383/j.cnki.jse.2023.06.005

馆 藏 号：203125244...