模糊环境下基于遗传差分协同进化的多阶段投资组合模型

作     者：胡晨阳 高岳林 孙滢 HU Chenyang;GAO Yuelin;SUN Ying

作者机构：北方民族大学数学与信息科学学院银川750021 宁夏科学计算与智能信息处理协同创新中心银川750021 宁夏智能信息与大数据处理重点实验室银川750021 

基　　金：国家自然科学基金(11961001) 宁夏自然科学基金重点项目(2022AAC02043) 宁夏高等教育一流学科建设基金(NXYLXK2017B09) 南京证券支持基础学科研究项目(NJZQJCXK202201) 

出 版 物：《工程数学学报》 (Chinese Journal of Engineering Mathematics)

年 卷 期：2024年第41卷第1期

页      码：39-52页

摘      要：现实经济活动中投资一般是不确定的和随机的,投资者对于风险资产的选择大多情况下是多阶段的。基于该现实因素,在模糊环境下考虑多个摩擦因素,利用交易限制引入资产的基数约束,建立可能性均值–下半方差–熵多阶段投资组合优化模型(V-S-M),该模型是一个多阶段混合整数规划问题。同时,给出了求解该模型的一个遗传差分协同进化算法(GAHDE),并对不同风险态度下的投资组合策略进行了分析,同时将所得数值结果与可能性均值–下半方差模型(V-M)和可能性均值–熵模型(S-M)进行模型对比,与标准的遗传算法和差分进化算法进行了算法对比,结果验证了所建模型和设计算法的优越性与有效性。

主 题 词：投资组合 多阶段 模糊环境 遗传算法 差分进化算法 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1005-3085.2024.01.003

馆 藏 号：203126089...