投资者偏好条件下概率准则投资组合问题求解

作     者：刘勇 马良 LIU Yong;MA Liang

作者机构：上海理工大学管理学院上海200093 盐城工学院基础教学部江苏盐城224051 

基　　金：国家自然科学基金项目(70871081) 上海市一流学科建设项目(S1201YLXK) 

出 版 物：《运筹与管理》 (Operations Research and Management Science)

年 卷 期：2013年第22卷第3期

页      码：174-178页

摘      要：投资者偏好条件下概率准则投资组合问题是经典投资组合问题的深化,是在非负投资比例系数约束条件下,以概率准则和偏好因子为目标函数的优化模型。设计了一种基于万有引力搜索算法的求解方法,个体的质量对应于目标函数值,位置对应于投资比例系数,结合速度和位置更新策略,建立了算法的求解步骤。通过数值实验和与现有解法的比较,验证了算法的可行性和有效性。

主 题 词：概率准则 投资者偏好 万有引力搜索算法 优化 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 07[理学] 070105[070105] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-3221.2013.03.024

馆 藏 号：203126519...