投保人高损失区间存在净损失约束的最优保险设计

作     者：马本江 蒋学海 MA Benjiang;JIANG Xuehai

作者机构：中南大学商学院湖南长沙410083 北部湾大学北部湾海洋发展研究中心广西钦州535011 

基　　金：广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2023KY0418) 国家社会科学基金资助项目(23BJY098) 广西教育科学规划高校创新创业教育专项课题重点项目(2023ZJY1478) 广西高校人文社会科学重点研究基地北部湾海洋发展研究中心创新项目(BHZXSKY2012) 

出 版 物：《运筹与管理》 (Operations Research and Management Science)

年 卷 期：2024年第33卷第3期

页      码：15-21页

摘      要：在不完全保险情形下,投保人通常期望出险后能够获得保险公司足够的赔偿而将自己的实际损失控制在一定的范围内。为了满足这类投保人的需求,本文引入了投保人的净损失约束,研究在该约束下投保人的最优保险问题。研究表明:如果Arrow模型的解满足该约束,本模型的解与Arrow模型解一致,最优保单是有且仅有一个免赔额的部分保险契约,否则最优保单将存在两个免赔额。投保人效用最优时,本模型在应对高损时所提供的赔付水平始终不低于Arrow模型,而本模型在应对低损时对于IARA(DARA/CARA)型投保人所提供的赔付水平依次要低于(高于/等于)Arrow模型。此外,投保人的期望效用将随着其净损失上限的提高而逐渐增大,直到Arrow模型的解满足该约束时其效用达到最大。

主 题 词：最优保险问题 净损失约束 Arrow模型 期望效用 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1204[管理学-公共管理类] 020204[020204] 120404[120404] 

D　O　I：10.12005/orms.2024.0072

馆 藏 号：203127631...