两阶段金融衍生品清算问题的半定规划松弛方法

作     者：李叶 洪陈春 罗和治 LI Ye;HONG Chenchun;LUO Hezhi

作者机构：浙江理工大学理学院杭州310018 华信咨询设计研究院有限公司杭州310014 

基　　金：国家自然科学基金项目(12271485,11871433) 浙江省自然科学基金项目(LZ21A010003) 

出 版 物：《浙江理工大学学报（自然科学版）》 (Journal of Zhejiang Sci-Tech University(Natural Sciences))

年 卷 期：2024年第51卷第4期

页      码：566-572页

摘      要：在不限制暂时性及永久性价格影响参数大小关系下,研究两阶段金融衍生品清算问题的半定规划(Semi-definite programming,SDP)松弛方法,其优化模型为一个带有线性和单个非凸二次约束的非凸二次规划(Quadratically constrained quadratic program,QCQP)问题。针对该非凸QCQP问题,给出了一个带有Secant割的SDP松弛,并估计了它与原问题之间的间隙。随机例子的数值结果表明该SDP松弛可以得到原问题更紧的上界,从而为寻求原问题的一个好的近似解提供方法。

主 题 词：两阶段清算模型 金融衍生品 非凸二次规划 SDP松弛 Secant割 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 07[理学] 070105[070105] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1673-3851(n).2024.04.016

馆 藏 号：203128454...