基于内点法的稀疏逻辑回归财务预警模型

作     者：刘遵雄 黄志强 郑淑娟 张恒 LIU Zun-xiong;HUANG Zhi-qiang;ZHENG Shu-juan;ZHANG Heng

作者机构：华东交通大学信息工程学院江西南昌330013 江西财经大学科研处江西南昌330013 

基　　金：国家自然科学基金项目(61065003) 教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJC630379) 江西省自然科学基金项目(2010GZS0034) 

出 版 物：《计算机工程与设计》 (Computer Engineering and Design)

年 卷 期：2013年第34卷第6期

页      码：1998-2003页

摘      要：逻辑回归已广泛应用于财务危机建模,但是一定程度存在过拟合问题。为了避免建模出现上述问题,提出了基于L1正则化逻辑回归的财务预警模型。该模型是一种稀疏模型,能同时实现变量选择和参数估计,具有较强的鲁棒性。同时,针对L1正则化逻辑回归问题的求解,提出了一种高效的基于内点法的求解算法。结合沪深股市A股制造业上市公司进行实证分析,分析结果表明,L1正则化逻辑回归模型在预报精度、经济解释性等方面明显优于其他逻辑回归模型,并且提出的内点法与其它求解算法相比具有一定的优越性。

主 题 词：逻辑回归 过拟合 L1正则化 财务预警 稀疏模型 内点法 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 081104[081104] 08[工学] 0835[0835] 0811[工学-水利类] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1000-7024.2013.06.019

馆 藏 号：203134983...