上海股票市场Beta系数时变特征的实证研究

作     者：刘永久 

作者机构：山东工商学院统计学院山东烟台264005 

出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)

年 卷 期：2011年第27卷第10期

页      码：151-153页

摘      要：文章指出Schwert和Seguin(1990)用以测度时变Beta系数模型的缺陷,将其辅助方程设计为指数函数形式能够避免这种缺陷。利用改进后的模型对上海股票市场金融行业、钢铁行业和石油行业的时变风险进行了定量测算,结合统计分析方法将行业间的时变风险特征进行了对比。

主 题 词：Beta系数 S-S模型 时变 统计分析 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.10.033

馆 藏 号：203137963...