沪深300股指期权合约设计探讨——以韩国等成熟市场为例

作     者：吴军 丁涛 

作者机构：上海大学悉尼工商学院上海201800 

出 版 物：《经济研究导刊》 (Economic Research Guide)

年 卷 期：2013年第3期

页      码：79-84,93页

摘      要：股指期权自诞生以来便发展迅速,交易量现已跃居世界衍生品市场首位。选取韩国Kospi200股指期权合约、印度S&P CNX Nifty股指期权合约、欧洲Euro Stoxx 50股指期权合约、美国S&P 500股指期权合约、台湾Taiex股指期权合约为案例研究对象,就其合约条款设计予以介绍及总结,试图探讨出一个成功完整的股指期权合约范式,并将其与中国沪深300股指期权交易合约进行对比,进而论证中国合约的合理性及可完善性。

主 题 词：金融衍生品 合约设计 沪深300股指期权 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1673-291X.2013.03.031

馆 藏 号：203140843...