一种回望重置看跌期权在O-U过程下的定价

作     者：刘邵容 杨向群 LIU Shao-rong;YANG Xiang-qun

作者机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院湖南长沙410081 

基　　金：国家自然科学基金项目(10571051) 教育部高校博士点专项科研基金项目(20040542006) 

出 版 物：《邵阳学院学报（自然科学版）》 (Journal of Shaoyang University：Natural Science Edition)

年 卷 期：2008年第5卷第1期

页      码：6-8页

摘      要：结合回望期权卖出按高价与重置期权在特定重置条款下能重新设置期权敲定价的特点,对传统重置期权进行创新,设计了一种新型期权——回望重置看跌期权,在标的资产价格服从O-U过程模型下,利用期权定价的鞅方法,推导出了该种期权的显式定价公式。

主 题 词：O-U过程 回望型重置期权 看跌期权 Girsanov定理 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1672-7010.2008.01.002

馆 藏 号：203143369...