金融机构流动性风险压力测试实证研究--基于中小法人银行的两轮效应测试

作     者：刘利红 

作者机构：西南财经大学中国金融研究中心四川成都610074 中国人民银行贵阳中心支行 

出 版 物：《金融与经济》 (Finance and Economy)

年 卷 期：2012年第2期

页      码：57-62页

摘      要：本文认为,目前国内银行业流动性风险压力测试中还存在:风险因子的选择缺乏考虑市场风险以及信用风险,风险因子权重的设计缺乏科学性和经济意义,以及忽略传染效应等问题。本文在借鉴国际经验的基础上,针对我国实际,致力于解决以下问题:(1)如何设定风险因子和确定风险因子的权重,以及以什么标准来判断流动性风险;(2)自下而上地对单家银行及区域银行体系做流动性压力测试;(3)利用银行间市场,充分考虑冲击产生的第二轮效应。为开展压力测试及加强流动性风险管理提供了良好的借鉴。

主 题 词：金融机构 流动性风险 压力测试 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020202[020202] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1006-169X.2012.02.014

馆 藏 号：203147224...