基于MODWT在金融数据预测的应用

作     者：廖丽芳 蔡如华 LIAO Li-fang;CAI Ru-hua

作者机构：桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西桂林541004 

基　　金：国家自然科学基金项目(11161014) 

出 版 物：《计算机工程与设计》 (Computer Engineering and Design)

年 卷 期：2013年第34卷第4期

页      码：1346-1350页

摘      要：为了准确的把握股价的趋势走向,提出了一种基于极大重叠离散小波变换(MODWT)时间序列分析的股价预测方法 (M-ARMA)。该方法是对股价时间序列利用mallat算法对其进行极大重叠离散小波变换,使得整个序列分解成不同频率的序列,同时利用小波分析在时域和频域上都具有良好的局部化性质,多尺度分析功能,结合ARMA模型的预测方法,以较为准确地根据历史数据预测其将来短期的走势。实验表明,MODWT时间序列分析方法比传统的时间序列分析方法预测的精度更高。

主 题 词：极大重叠离散小波变换 时间序列分析 ARMA模型 预测 

学科分类：08[工学] 080203[080203] 0802[工学-机械学] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1000-7024.2013.04.040

馆 藏 号：203150341...