误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的强相合性

作     者：李国亮 刘禄勤 Li Guoliang;Liu Luqin

作者机构：武汉大学数学与统计学院武汉430072 

基　　金：国家自然科学基金(10071058-2)资助 

出 版 物：《数学物理学报（A辑）》 (Acta Mathematica Scientia)

年 卷 期：2007年第27卷第5期

页      码：788-801页

摘      要：考虑回归模型: yi=xiβ+g(ti)+σiei,i=1,2,…,n,其中σi=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列, f(·),g(·)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列.对文献[1]给出的基于f(·)及g(·)的一类非参数估计的β的最小二乘估计βn和加权最小二乘估计βn,在适当条件下证明了它们的强相合性,推广了文献[6]在ei为iid情形下的结果.

主 题 词：部分线性模型 最小二乘估计 加权最小二乘估计 鞅差序列 强相合性 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

馆 藏 号：203154709...