带参数敏感度的最优权衡投资组合问题的半定规划松弛

作     者：王琳 洪陈春 罗和治 WANG Lin;HONG Chenchun;LUO Hezhi

作者机构：浙江理工大学理学院杭州310018 华信咨询设计研究院有限公司杭州310014 

基　　金：国家自然科学基金项目(12271485,11871433) 浙江省自然科学基金项目(LZ21A010003) 

出 版 物：《浙江理工大学学报（自然科学版）》 (Journal of Zhejiang Sci-Tech University(Natural Sciences))

年 卷 期：2024年第51卷第6期

页      码：861-866页

摘      要：考虑带参数敏感度的最优权衡投资组合问题,其模型是一个非凸非可微优化问题,其中目标函数含有极大和极小函数。将该优化问题变换为一个等价的非凸二次约束二次规划问题,提出了等价变换问题的一个紧的半定规划松弛,并估计了其与原问题之间的间隙。数值结果表明,该半定规划松弛可以有效找到大多数测试问题的全局最优解,且计算时间优于求解器GUROBI,从而为寻求问题的一个好的近似解提供方法。

主 题 词：参数敏感度 投资组合 非凸二次约束二次规划 半定规划松弛 GUROBI 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 07[理学] 070105[070105] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1673-3851(n).2024.06.014

馆 藏 号：203155412...