广义线性模型中极大拟似然估计的渐近正态性与强相合性

作     者：尹长明 赵林城 

作者机构：中国科学技术大学统计与金融系 

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10471136)教育部博士点基金中国科学院和中国科学技术大学特别支持费资助项目 

出 版 物：《中国科学（A辑）》 (Science in China(Series A))

年 卷 期：2005年第35卷第11期

页      码：1236-1250页

摘      要：在广义线性模型中,当λn→∞,supi≥1 E||ei||2+α0), 且其他一些正则条件满足时,证明了极大拟似然估计(MQLE)是渐近正态的;进 一步假定 ,证明了MQLE是强相合的,其中λn(λn) 是∑i=1 nZiZiT的最小(最大)特征根,Zi是有界的p×q回归系数,ei=yi-Eyi,yi 是q×1响应变量．也讨论了设计阵Zi是自适应的情形．

主 题 词：广义线性模型 拟似然估计 渐近正态性 强相合性 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1674-7216.2005.11.003

馆 藏 号：203156179...