基于二叉树结构的死亡风险债券的定价模型

作     者：刘静 赵达薇 LIU Jing;ZHAO Da-wei

作者机构：哈尔滨理工大学经济管理学院黑龙江哈尔滨150040 

出 版 物：《科技与管理》 (Science-Technology and Management)

年 卷 期：2006年第8卷第6期

页      码：35-37页

摘      要：死亡风险债券是寿险风险证券化的一种具体应用。针对寿险公司可能遭受的死亡率升高的危险,基于二叉树结构理论,建立了我国应用死亡风险债券的定价模型,其定价原则是债券价格等于预期未来现金流的现值。最后指出我国死亡风险债券的设计技术虽然成熟,但在实践中要注意死亡率指数的确立、法律完善和监管等问题。

主 题 词：二叉树结构 死亡风险债券 定价模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1008-7133.2006.06.012

馆 藏 号：203157132...