O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价

作     者：刘邵容 杨向群 LIU Shao-rong;YANG Xiang-qun

作者机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院中国长沙410081 

基　　金：国家自然科学基金项目(10571051) 教育部高校博士点专项科研基金项目(20040542006) 

出 版 物：《湖南师范大学自然科学学报》 (Journal of Natural Science of Hunan Normal University)

年 卷 期：2007年第30卷第4期

页      码：23-26页

摘      要：将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.

主 题 词：O-U过程 回望型重置期权 Girsanov定理 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1000-2537.2007.04.006

馆 藏 号：203160863...