基于高频数据与流动性测度的信息服务软件应用探讨

作     者：郑昌 王永平 沈思玮 Zheng Chang;Wang Yongping;Shen Siwei

作者机构：上海益盟软件技术有限公司上海200233 上海交通大学金融研究所上海200052 

基　　金：国家创新基金项目(07C26213100259) 上海市科技小巨人工程(09HX1186300) 

出 版 物：《软件产业与工程》 (Software Industry and Engineering)

年 卷 期：2011年第4期

页      码：40-44,13页

摘      要：高频数据较传统行情数据细节展示更清晰,对交易的流动性进行测度从而打开Level-2数据应用的新空间。本文基于传统流动性测度指标设计了双向流动性指标的基本模型,给出了与实际行情结合使用的例证、交易策略,以及产品化的Demo。结果表明,流动性测度指标作为一种短线策略,与操盘线配合使用能发挥更大作用。高频数据在信息服务产业还有待深入挖掘以得到更广阔的应用。

主 题 词：流动性测度 高频数据 交易策略 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1674-7933.2011.04.005

馆 藏 号：203180078...