基于灵敏度分析的含比例型手续费的投资组合优化

作     者：黄永皓 陈曦 HUANG Yong-hao;CHEN Xi

作者机构：清华信息科学与技术国家实验室(筹)北京100084 清华大学自动化系北京100084 

基　　金：国家自然科学基金项目(61203039) 高校学科创新引智计划项目(B06002) 清华信息科学与技术国家实验室(筹) 

出 版 物：《控制与决策》 (Control and Decision)

年 卷 期：2014年第29卷第7期

页      码：1181-1186页

摘      要：研究含比例型手续费的离散时间投资组合优化问题.基于马尔可夫决策过程模型和性能灵敏度分析方法,推导两个不同投资策略之间的资产长期平均增值率的差分公式,利用差分公式的结构特点,证明了最优性方程,并设计出可在线应用的策略迭代算法.仿真实例验证了所提出算法的有效性.

主 题 词：投资组合 马尔可夫决策过程 灵敏度分析 策略迭代 

学科分类：0711[理学-心理学类] 07[理学] 08[工学] 081101[081101] 0811[工学-水利类] 071102[071102] 081103[081103] 

核心收录：

D　O　I：10.13195/j.kzyjc.2013.0597

馆 藏 号：203181499...