信息不对称下银行最优资本充足率设计

作     者：赵岳 郭桂霞 

作者机构：北京大学国家发展研究院 对外经济贸易大学国际经济研究院 

基　　金：北京大学"才斋"奖学金的资助 国家自然科学基金青年科学基金项目(批准号:71203026) 教育部人文社会科学研究青年基金(批准号:12YJC790047) 对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费资助项目(CXTD4-04) 211工程建设项目 优秀青年学者培育计划(批准号:2013YQ01)的资助 

出 版 物：《浙江社会科学》 (Zhejiang Social Sciences)

年 卷 期：2014年第4期

页      码：13-23,155页

摘      要：本文通过建立理论模型,研究当监管者和银行存在信息不对称时,最优资本充足率监管的形式和规模,重点讨论了巴塞尔协议三中新提出的杠杆率监管对于银行行为的影响。研究表明,当监管者和银行之间存在信息不对称时,巴塞尔协议二中的风险加权资本充足率不再是最优的资本监管模式,加入合适的杠杆率监管有助于增进社会福利,最优的杠杆率水平取决于监管者的监管能力、不同经济状态发生的概率、银行项目的收益等参数。同时,本文提出了一种新型监管工具,即激励相容的风险加权资本充足率。监管者可以通过机制设计,调整现行的风险权重使其符合银行激励相容的要求,从而鼓励银行真实地汇报其风险类型,提升社会福利。

主 题 词：信息不对称 杠杆率 风险加权 资本充足率 激励相容 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.14167/j.zjss.2014.04.019

馆 藏 号：203196827...