基于POT模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例

作     者：郝军章 崔玉杰 HAO Jun-zhang;CUI Yu-jie

作者机构：北方工业大学理学院北京100144 

基　　金：国家自然科学基金项目(编号:11301011) 

出 版 物：《数理统计与管理》 (Journal of Applied Statistics and Management)

年 卷 期：2016年第35卷第1期

页      码：132-141页

摘      要：巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961-2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了POT模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合,计算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保费规模与地震保险的价格,并以此为依据设计我国巨灾保险的风险分散机制。

主 题 词：巨灾风险 POT模型 广义Pareto分布 VaR 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.13860/j.cnki.sltj.20150213-002

馆 藏 号：203197672...