中国国债收益率曲线的构造——基于利率期限结构的实证研究

作     者：金斌 江晓东 

作者机构：国泰君安证券股份有限公司研究所广东深圳518000 厦门大学计统系福建厦门361005 

出 版 物：《内蒙古财经学院学报》 (Journal of inner Mongolia finance and economics college)

年 卷 期：2003年第3期

页      码：45-49页

摘      要：国债收益率曲线即描述各种到期时间的国债收益率的图形 ,其研究思路为 :首先设计一个能够在形式上符合我国利率期限结构特征的研究模型 ,然后根据商业银行存款利率 ,得出商业银行存款利率期限结构模型 ,之后研究回购利率的期限结构特征 ,并恰当地建模 ,最后利用商业银行存款利率模型和回购利率模型 ,结合国债定价 。

主 题 词：中国 国债 收益率曲线 利率期限结构 商业银行 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 020203[020203] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1004-5295.2003.03.011

馆 藏 号：203208333...