多元线性模型中回归系数矩阵的可估函数和协方差阵的同时Bayes估计及优良性

作     者：贺磊 徐静 HE Lei;XU Jing

作者机构：安徽师范大学数学计算机科学学院安徽芜湖241003 

基　　金：国家自然科学基金(11201005) 安徽师范大学研究生科研创新与实践项目(2014yks057) 

出 版 物：《华东师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of East China Normal University(Natural Science))

年 卷 期：2017年第1期

页      码：1-10页

摘      要：本文研究了在设计阵非列满秩情况下多元线性模型的Bayes估计问题.假定回归系数矩阵和协方差阵具有正态-逆Wishart先验分布,运用Bayes理论导出了回归系数矩阵的可估函数和协方差阵的同时Bayes估计.然后在Bayes Mean Square Error(BMSE)准则和Bayes Mean Square Error Matrix(BMSEM)准则下,证明了可估函数和协方差阵的Bayes估计优于广义最小二乘(Generalized Least Square,GLS)估计.另外,在Bayes Pitman Closeness(BPC)准则下研究了可估函数的Bayes估计的优良性.最后,进行了Monte Carlo模拟研究,进一步验证了理论结果.

主 题 词：可估函数 正态-逆Wishart先验 BMSE准则 BMSEM准则 BPC准则 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

D　O　I：10.3969/j.issn.1000-5641.2017.01.001

馆 藏 号：203216254...