时间序列趋势预测

作     者：王金策 杨宁 WANG Jin-ce YANG Ning

作者机构：四川大学计算机学院成都610065 

基　　金：国家自然科学基金(No.61173099) 四川省应用基础计划项目(No.2014JY0220) 

出 版 物：《现代计算机（中旬刊）》 (Modern Computer)

年 卷 期：2017年第1期

页      码：3-5页

摘      要：随着时间序列应用日益增多,时间序列预测,尤其是在未来的趋势预测,获得越来越多的关注。实现趋势预测的挑战在于实时提取时间序列的趋势特征与合理的预测模型。现有时间序列特征提取方法均是离线分析,而时间序列的预测通常为单一数值序列的多步预测。针对此问题,设计一种在线分段方法并用向量自回归(VAR)模型预测时间序列的趋势,VAR充分考虑到序列分段的长度和斜率之间的动态联系,因此比常规单变量的回归预测算法更加合理、有效。在真实数据集上的实验验证该预测算法的有效性。

主 题 词：时间序列预测 时间序列趋势预测 VAR模型 

学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 081104[081104] 08[工学] 0835[0835] 0811[工学-水利类] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-1423.2017.02,001

馆 藏 号：203217273...