基于GMDH算法和面板Logit模型的电子银行风险预警研究——来自西部地区城市商业银行的经验证据

作     者：李成刚 LI Cheng-gang

作者机构：贵州财经大学金融学院贵州贵阳550025 

基　　金：贵州省科技厅科学技术基金资助项目(黔科合J字2086号) 

出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)

年 卷 期：2016年第34卷第10期

页      码：11-18页

摘      要：利用自组织数据挖掘算法(GMDH)客观、自动地选择西部地区城市商业银行电子银行风险预警指标。根据筛选出的风险预警指标,构建基于面板Logit的电子银行业务风险预警模型。采用2001年1月至2013年12月的月度数据对西部地区城市商业银行电子银行业务风险预警进行实证分析。实证结果表明,自组织数据挖掘算法筛选出的风险预警指标包括GDP增长率、互联网普及率、网络广告和银行广告数量、USBKey数字证书数量和电子商务交易额增长率;根据自组织数据挖掘算法筛选出的风险预警指标构建的面板Logit风险预警模型具有较好的预警能力和良好的效果。

主 题 词：城市商业银行 电子银行 风险预警 GMDH算法 面板Logit模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

馆 藏 号：203217711...