线性回归模型Liu估计的新研究

作     者：吴平 李开丁 

作者机构：空军雷达学院基础部湖北武汉430019 华中科技大学数学与统计学院湖北武汉430074 

出 版 物：《应用数学》 (Mathematica Applicata)

年 卷 期：2008年第21卷第S1期

页      码：37-39页

摘      要：考虑线性回归模型Y=Xβ+ε,E()ε=0,Cov()ε=2σI(1),当设计矩阵X的列存在共线性时,最小二乘估计^β=(X′X)-1X′Y的性质变坏,为此给出了有偏估计^(βK,d)=(X′X+K)-1(X′Y+d^β),其中K为对角矩阵,K=diag(k1,…kp),ki≥0,d>0为参数,讨论了这种有偏估计与广义岭估计、Liu估计的比较,并证明了其可容许性估计.

主 题 词：有偏估计 广义岭估计 Liu估计 可容许性估计 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020208[020208] 07[理学] 0714[0714] 070103[070103] 0701[理学-数学类] 

核心收录：

馆 藏 号：203226414...