连续型保险契约的混合模型设计

作     者：马本江 徐赛雪 许民利 MA Benjiang XU Saixue XU Minli

作者机构：中南大学商学院长沙410083 

基　　金：国家自然科学基金(71372061) 国家社会科学基金(14BGL196) 湖南省自然科学基金(14JJ2017) 湖南省人文社会科学基金(12YBA331)~~ 

出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)

年 卷 期：2017年第37卷第4期

页      码：875-885页

摘      要：针对信息不对称条件下保险市场上普遍存在的逆向选择和道德风险问题,假定风险类型和努力水平均连续的情形下基于委托代理理论分别建立了纯逆向选择模型、纯道德风险模型,并在二者的基础上给出了连续型保险契约的混合模型,研究了各模型所对应的保险契约的性质和所达到的保险程度.研究指出:当仅存在逆向选择时,随着代理人风险的提高,最优保险契约要求其交纳的保险费率严格单调递增,委托人需要赔偿的比例也是严格单调递增的;当仅存在道德风险时,最优保险契约要求代理人所受的实际损失是意外事件造成损失的递增函数,而最优保费小于损失的期望值;当同时存在逆向选择和道德风险时,最优保险契约要求部分保险,与单独存在道德风险时相比,代理人的努力水平严格减少,所得效用严格降低.

主 题 词：信息不对称 连续型保险契约 委托-代理 逆向选择 道德风险 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1204[管理学-公共管理类] 0709[理学-地质学] 020204[020204] 0708[理学-地球物理学类] 0802[工学-机械学] 120404[120404] 0811[工学-水利类] 0701[理学-数学类] 0812[工学-测绘类] 

核心收录：

D　O　I：10.12011/1000-6788(2017)04-0875-11

馆 藏 号：203230413...