基于泛化的套利交易系统的设计与实现

作     者：王力文 WANG Li-wen

作者机构：上海交通大学计算机科学与工程系上海200240 上海机电工程研究所上海201109 

出 版 物：《计算机科学》 (Computer Science)

年 卷 期：2017年第44卷第S1期

页      码：529-533页

摘      要：随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市,针对国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略等问题,提出了一种用程序替代人力进行复杂的运算和操作,实现大跨度的复杂交易,简化用户操作的套利交易解决方案,通过国外市场数据接口SPTrader和国内市场数据接口CTP获取行情数据,实现了对全球商品期货交易所的任意两合约的套利方法。首先介绍并分析了基于泛化套利交易系统的优势,然后对系统进行了分析和概要设计,重点阐述了策略设置、策略监控管理模块及系统逻辑架构,最后对系统的整体运行情况进行测试评估。

主 题 词：套利 泛化 程序化交易 策略监控 SPTrader 

学科分类：08[工学] 0835[0835] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

馆 藏 号：203233395...