基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化
作者机构:中山火炬职业技术学院公共课部广东中山528437 华南理工大学理学院广东广州510640
基 金:国家社会科学基金资助项目(11XGL009) 教育部社会科学项目(10YJA630207) 广东省中山市科技计划项目(20114A223)
出 版 物:《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Natural Science Edition))
年 卷 期:2013年第42卷第3期
页 码:274-279页
摘 要:极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了"地量地价模型",选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.
学科分类:07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类]
D O I:10.3969/j.issn.1001-8735.2013.03.007
馆 藏 号:203257904...