基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化

作     者：李秀琴 梁满发 马芙玲 LI Xiu-qin;LIANG Man-fa;MA Fu-Ling

作者机构：中山火炬职业技术学院公共课部广东中山528437 华南理工大学理学院广东广州510640 

基　　金：国家社会科学基金资助项目(11XGL009) 教育部社会科学项目(10YJA630207) 广东省中山市科技计划项目(20114A223) 

出 版 物：《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Natural Science Edition))

年 卷 期：2013年第42卷第3期

页      码：274-279页

摘      要：极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了"地量地价模型",选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.

主 题 词：极值理论 地量地价模型 VaR计算 参数优化 

学科分类：07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1001-8735.2013.03.007

馆 藏 号：203257904...