高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例

作     者：崔海蓉 曹广喜 张京波 CUI Hai-rong;CAO Guang-xi;ZHANG Jing-bo

作者机构：南京大学工程管理学院江苏南京210008 南京信息工程大学经济管理学院江苏南京210044 南京信息工程大学大气物理学院江苏南京210044 

基　　金：江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(2012SJB630047) 国家自然科学基金资助项目(71371100) 

出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)

年 卷 期：2017年第35卷第4期

页      码：79-84页

摘      要：随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定适用于最高气温,因此,首次将极值理论应用于高温天气衍生品定价。以长江中下游中期水稻为例,将所设计的高温天气衍生品应用于我国农业生产中,结果表明,基于EVT的气温预测模型能较准确的预测日最高气温,所设计的产品能帮助农户规避高温风险;该产品值得相关金融机构或政府部门的应用和推广。

主 题 词：高温灾害 天气衍生品 设计 定价 EVT模型 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

馆 藏 号：203274353...