中国证券市场日内流动性实证研究

作     者：杨朝军 蔡明超 沈思玮 

作者机构：上海交通大学证券金融研究所上海200052 

基　　金：国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 73 0 17) 

出 版 物：《上海交通大学学报》 (Journal of Shanghai Jiaotong University)

年 卷 期：2003年第37卷第4期

页      码：589-592页

摘      要：对中国证券市场独特的连续竞价交易制度流动性问题进行了理论分析 ,设计了中国证券市场日内流动性的 3个重要实证指标 .研究结果表明 ,中国证券市场日内流动性逐时增加 ;市场深度指标较之市场宽度指标更有价值 ;

主 题 词：中国征券市场 日内流动性 市场深度 市场宽度 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:1006-2467.2003.04.029

馆 藏 号：203321182...