并行蒙特卡罗方法的应用

作     者：申杰 王文凡 SHEN Jie;WANG wen-fan

作者机构：华北水利水电学院机械学院河南郑州450011 郑州大学升达经贸管理学院河南郑州451191 

出 版 物：《电脑知识与技术》 (Computer Knowledge and Technology)

年 卷 期：2009年第5卷第8期

页      码：6296-6297页

摘      要：该文采用蒙特卡罗方法对欧式期权定价问题进行模拟，并用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现了并行算法。该算法有效的解决了金融计算中巨大计算量的问题，在很大程度上提高了计算效率，缩短了计算时间，获得了很好的性能。

主 题 词：蒙特卡罗方法 欧式期权定价 消息传递 并行计算 

学科分类：08[工学] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1009-3044.2009.22.091

馆 藏 号：203333147...