股票承销业务中VaR的计算方法

作     者：杨鸿 郑立辉 黄渝祥 YANG Hong 1, ZHENG Li-hui 2, HUANG Yu-xiang 2(1.Guotaijunan Securities Co., Shanghai 200042, China;2.School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092,China)

作者机构：国泰君安证券股份有限公司上海200042 同济大学经济与管理学院上海200092 

出 版 物：《同济大学学报（自然科学版）》 (Journal of Tongji University:Natural Science)

年 卷 期：2001年第29卷第8期

页      码：920-923页

摘      要：运用VaR的计量方法 ,把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值 ,并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险 ,设计了一套简便而实用的计算方法 。

主 题 词：投资银行 承销业务 风险管理 受险价值 股票承销 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 120204[120204] 1202[管理学-工商管理类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:0253-374X.2001.08.008

馆 藏 号：203342036...