基于R/S方法的股票平均循环周期研究

作     者：刘倩 梁久祯 LIU Qian;LIANG Jiu-zhen

作者机构：江南大学信息工程学院机器感知实验室江苏无锡214122 

基　　金：江苏省自然科学基金项目(BK20080544) 

出 版 物：《计算机工程与设计》 (Computer Engineering and Design)

年 卷 期：2009年第30卷第21期

页      码：4942-4944页

摘      要：针对中国股票市场的3个重点行业的长期记忆性和平均循环周期问题进行了研究。通过重标极差(R/S)方法来分析他们的长记忆性,在平均循环周期的估计上,使用了线性插值法来确定V统计量曲线的转折点,以及计算最小二乘法的误差来更清楚的确定R/S曲线转折点这两种方法,并将两者进行对照来估计周期。对各行业分析结果表明,得出中国股票3个行业市场都具有分形特征,其变化具有循环性。

主 题 词：重标极差 Hurst指数 行业市场 线性插值法 最小二乘法 

学科分类：081203[081203] 08[工学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.16208/j.issn1000-7024.2009.21.066

馆 藏 号：203379479...