基于连续时间商品模型的电力市场定价理论

作     者：陈皓勇 韩励佳 Haoyong CHEN;Lijia HAN

作者机构：华南理工大学电力学院广州510641 华北电力大学数理学院北京102206 

基　　金：国家重点研发计划(批准号:2016YFB0900100)资助项目 

出 版 物：《中国科学：信息科学》 (Scientia Sinica(Informationis))

年 卷 期：2018年第48卷第10期

页      码：1287-1299页

摘      要：实时电价理论是许多国家电力现货市场设计的理论基础,但有两个重大缺陷:一是仍然基于传统的分时调度模型,忽略了电能生产和消费的时间连续性这个十分重要的特征对电能成本及电力系统调度运行的影响,没有认真处理跨时段约束;二是假设同一时段的电能商品都是同质的,无法区别基荷、腰荷和峰荷机组区别明显的技术特征及成本构成.为克服这些缺陷,本文提出连续时间电能商品模型(即功率对于时间的函数),以及该模型下两者不同的定价方式,即实时电价和按负荷持续时间定价.两种定价方式下的市场优化问题也相应地由传统电力市场理论中的数值优化问题变为泛函极值优化模型.本文通过严格的数学推导证明了按负荷持续时间定价的可行性.所提的理论和方法可为国内外电力市场建设提供全新的思路和理论基础.

主 题 词：电力市场 实时电价 价格形成机制 市场均衡 泛函优化 

学科分类：0202[经济学-财政学类] 02[经济学] 020205[020205] 

核心收录：

D　O　I：10.1360/N112018-00061

馆 藏 号：203389542...